SOFTWARE3. Dez. 2015

SAS: Banken gegen Standardtests und Ad-hoc-Überprüfungen der Aufsichtsbehörden härten

SAS
SAS

Mit dem neuen Softwarepaket „SAS Stress Testing“(PDF Whitepaper)  sollen sich Finanzinstitute auf beliebige Stresstest-Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden einstellen können. Mit der Lösung seien Banken sowohl für die angekündigten Stresstests durch die US Federal Reserve als auch für die Tests der EBA gerüstet und könnten sich so auf jede Art von Ad-hoc-Risikoszenarien vorbereiten, verspricht SAS.

 

SAS
SAS

SAS investiert verstärkt in neue Stresstesting-Lösungen und bündelt dafür wichtige Funktionalitäten in einer einzigen Plattform. Dadurch reduzieren sich die Implementierungskosten, und der Stresstesting-Prozess wird für Manager und Analysten besser und zentral koordinierbar.“

Troy Haines, Senior Vice President und Head of Risk Research and Quantitative Solutions bei SAS

Das neue Paket von SAS besteht aus drei Komponenten: „Stress Testing Workbench“, „Risk Modeling Workbench“ und „Model Implementation Platform“.

SAS Stress Testing Workbench

Die Workbench helfe beim Zusammenführern der Ergebnisse.SAS
Die Workbench helfe beim Zusammenführen der Ergebnisse.SAS

Mit der SAS Stress Testing Workbench würden sich Ergebnisse im gesamten Unternehmen – über Risiko-, Treasury- und Finanzabteilung hinweg – effizient und transparent zusammenführen lassen. Eine webbasierte Umgebung biete Analysten einen zentralen Hub, um den Stresstesting-Prozess von Anfang bis Ende zu verwalten. Sie können Modelle überprüfen und ausführen, Ergebnisse aggregieren, weitere Datenquellen einbinden und Geschäfts- und Buchhaltungsregeln sowie regulatorische Vorgaben auf den Finanzbericht anwenden. Nutzeroberfläche und Kontrollmechanismen sollen zudem die Voraussetzung für Überprüfbarkeit, Transparenz und Reproduzierbarkeit schaffen.

Ergebnisse werden web-basierend dargestellt.SAS
Ergebnisse werden web-basierend dargestellt.SAS

SAS Risk Modeling Workbench

Die SAS Risk Modeling Workbench helfe Banken dabei, einen einwandfreien Modell­ent­wick­lungs­prozess zu etablieren, der einer regulatorischen Prüfung standhält. Auf einer grafischen Benutzer­ober­fläche können Analysten die unterschiedlichen, für Stresstesting benötigten Risikomodelle ständig neu entwickeln, validieren und anpassen.

SAS Model Implementation Platform

SAS
SAS

Die SAS Model Implementation Platform beschleunige die Modellausführung, indem sie einen umfassenden Grundstock an Risikomodellen bereithält. Die Lösung setzt auf der „SAS High-Performance Risk Engine“ auf, die für eine schnelle und effiziente Integration einer breiten Palette an Risikomodellen sorgen soll. Modelle können somit sofort produktiv eingesetzt werden, ohne dass dafür eine Umkodierung notwendig sei.

Sie finden diesen Artikel im Internet auf der Website:
http://www.it-finanzmagazin.de/?p=23529
1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne (Noch keine Bewertungen)
Loading...

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Paolo Sironi, IBM Thought Leader in Wealth Management und Investment Analytics hat das ausgewählte Autorenteam, geführt von Susanne Chishti und Janos Barberis ergänzt.IBM
The FinTech Book: Die Über­sicht der Meinungsmacher (Buchpräsentation: 20. April, Alte Börse Frankfurt)

Es soll die derzeit aktuellste und vollständigste Übersicht über die führenden Meinungsmacher im Bereich FinTech sein: "The FinTech Book" von Wiley/IBM. Es wird kommenden Mittwoch...

Schließen