Erste Group setzt auf KI-gestützte Entscheidungsoptimierung in der Kreditvergabe

Die Erste Group Bank treibt den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und mathematischer Optimierung in der Kreditvergabe weiter voran. Gemeinsam mit dem Analytics-Softwareanbieter FICO nutzt das Institut Optimierungstechnologien zur Steuerung von Kreditlimits und zur dynamischen Preisgestaltung über verschiedene Retail-Produkte hinweg. Die Systeme kommen unter anderem bei Hypotheken, Konsumentenkrediten sowie Finanzierungen für kleine Unternehmen zum Einsatz und zielen darauf ab, Entscheidungen und damit verbundene Prozesse datenbasiert und skalierbar zu automatisieren.

Die Einführung mathematischer Optimierung erfolgte bei der Erste Group schrittweise über einen Zeitraum von rund 14 Jahren. Ziel war es, klassische, stark expertenbasierte Modelle durch datengetriebene Verfahren zu ergänzen und perspektivisch zu ersetzen. Im Zentrum steht die Kombination von Machine-Learning-Modellen mit Optimierungs-Algorithmen. Während ML-Modelle Parameter wie Ausfallwahrscheinlichkeit, vorzeitige Rückzahlung oder Inanspruchnahme prognostizieren, berechnet die Optimierung darauf aufbauend die jeweils passenden Kreditkonditionen und Limits.

Diese Architektur ermöglicht eine konsistente Entscheidungslogik über verschiedene Produkte und Märkte hinweg und reduziert gleichzeitig manuelle Eingriffe. Ein konkretes Anwendungsbeispiel ist die Preisgestaltung für unbesicherte Ratenkredite im KMU-Segment. Zuvor wurden rund 90 Prozent der Konditionen dezentral und manuell durch Filialen festgelegt.

Durch die Integration von Prognosemodellen und Verfahren zur Optimierung kann die Preisgestaltung nun weitgehend automatisiert und individualisiert erfolgen. Laut Unternehmen führte dies zu einer deutlichen Reduktion manueller Ausnahmen sowie zu einer Steigerung der Profitabilität um 22 Prozent. Gleichzeitig lassen sich Kreditlimits präziser bestimmen, was sowohl die Risikosteuerung als auch regulatorische Anforderungen unterstützt. Die Bank sieht darin auch einen Beitrag zur gezielteren Vermeidung von Überschuldung.

Datenschutz und Modellarchitektur im Fokus

Nach Angaben der Erste Group basieren die eingesetzten Modelle ausschließlich auf finanzierungsbezogenen Parametern. Personenbezogene Daten werden demnach nicht in den Optimierungsmodellen verarbeitet. Die technische Umsetzung erfolgt über die Plattformlösungen von FICO, insbesondere im Bereich Entscheidungsmanagement und Optimierung. Diese ermöglichen eine Integration in bestehende IT-Landschaften sowie die Orchestrierung komplexer Entscheidungsprozesse.

Zur weiteren Verankerung der Technologie hat die Bankengruppe die Rolle eines „Optimization Expert“ etabliert. Diese Funktion unterstützt interne Analysten bei der Entwicklung, Implementierung und Evaluierung von Optimierungsmodellen. Der Fokus liegt dabei auf Wissensvermittlung, Datenaufbereitung sowie der Entwicklung modularer Teilmodelle, die zu umfassenden Entscheidungsarchitekturen kombiniert werden können.

Auszeichnung für KI-gestützte Entscheidungsprozesse

Für den Einsatz der Technologie wurde die Erste Group mit dem FICO Decision Award 2026 in der Kategorie „KI, Machine Learning & Optimierung“ ausgezeichnet. Die Jury würdigte insbesondere die Skalierung der Modelle über mehrere Märkte hinweg sowie die Integration in operative Entscheidungsprozesse.

Die Erste Group Bank hat den Einsatz mathematischer Optimierung kontinuierlich weiterentwickelt, um intelligentere Entscheidungen zu ermöglichen. In mehreren Bereichen hat sie nachweislich starke Ergebnisse erzielt und damit die Vorteile dieser Technologie im gesamten Unternehmen unter Beweis gestellt.“

Nikhil Behl, President Software, FICO

Und Shrimanth Adla, Senior Director Credit Risk Strategy and Analytics, Comcast, ergänzt: „Die Jury war beeindruckt davon, wie die Erste Group Bank die Ergebnisse von einem einzelnen Land auf mehrere Regionen ausgeweitet hat. Sie hat KI-gestützte Strategien konsequent in einen analytischen Wettbewerbsvorteil überführt.“tw