FINTECH6. April 2020

Quantencomputer – die besseren Wertpapier-Trader?

Das Rechnen mit quantenmechanischen Zuständen könnte dem Finanzsektor neue Möglichkeiten erschließen. Niiio Finance Group

Komplexe Algorithmen könnten im Finanzsektor für bessere Services und neue Angebote sorgen. Doch ihre Berechnung benötigt um Klassen höhere Rechenkapazitäten. Wie Quanten-Computing solche Aufgaben lösen kann, erforscht die Hochschule Zittau Görlitz nun im Auftrag der Niiio-Tochter DSER.

Auf vier Jahre ist das Forschungsprojekt Quantum EAO (Enterprise Analytics und Optimierung) angelegt, das an der Hochschule Zittau Görlitz angesiedelt ist. DSER, Teil der Niiio Finance Group, hat eine Kooperation mit der Hochschule geschlossen, um Quantencomputer für Finanz-Services zu ermöglichen. Auch das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) und Carl Zeiss Digital Innovation sind Teil des Forschungskonsortiums, zudem gibt es Fördergelder des Forschungsministeriums (BMBF).

Quanten-Computing wandelt sich derzeit zu einem Softwarethema. Denn die Quantenrechner können bestimmte Problemstellungen, beispielsweise aus der Finanz-Mathematik, deutlich effizienter bewältigen als klassische Digitalrechner, allerdings nur, wenn die Aufgabenstellung an die Funktionsweise dieser Computer angepasst ist. Insbesondere die Entwicklung geeigneter Software-Frameworks steht daher im Fokus der Forscher.

Hohe Erwartungen im Finanzsektor

Die Forschungskooperation zielt beispielsweise auf Pilotlösungen ab, die mit Hilfe von Quantencomputing eine algorithmische Optimierung von Wertpapier-Portfolios ermöglichen. Software-Lösungen zum Portfolio-Management sind das Kerngeschäft der DSER, die hohe Erwartungen in die Forschungskooperation setzt. Die Niiio-Tochter hofft auf eine neue Generation von Algorithmen, die die bisherigen in ihrer Leistung und Geschwindigkeit bei weitem übersteigt.

In Online-Marktszenarien und im Umgang mit Wertpapieren könnten bereits kleine Geschwindigkeitsvorteile große Effekte auf die finanziellen Resultate haben, so das Unternehmen. Marko Modsching, Entwicklungsleiter der Unternehmensgruppe, nennt als möglichen Entwicklungsschritt einen neuen Prototypen des bestehenden Trading-Algorithmus‘, dem sogenannten Risikomanager. Mittels Quanten-Computing könnten Ein- und Ausstiegssignale für die Wertpapieranlage weitaus schneller und genauer berechnet werden.

DSER

„Die Parametrierung unseres Risikomanagers ist von Hand nahezu nicht möglich, denn herkömmliche Computer-Architekturen können die entsprechenden Parameter nicht in vertretbarer Zeit berechnen. Vom Einsatz der neuartigen Quanten-Rechner versprechen wir uns einen Quantensprung bei der Rechen-Geschwindigkeit.“

Johann Horch, DSER-Gründer

Neue Services im Blick

Es gehe jedoch nicht nur darum, bestehende Lösungen zu verbessern. Sondern man wolle auch neue Anwendungsfelder erschließen. Für Johann Horch, DSER-Gründer und CEO der Niiio Finance Group, bietet die Arbeit im Rahmen des Quantum-EAO-Konsortiums deshalb eine große Chance, das Methodenportfolio zu erweitern und dadurch langfristiges Wachstumspotenzial zu schaffen.

Die bereits angewandten Algorithmen, wie der für Buy & Hold-Anlage-Strategien sowie den genannten Risikomanager für das laufende Trading, könnten beispielsweise mit den neuen Möglichkeiten der Quantencomputer kombiniert werden. Dies würde einen substanziellen Mehrwert für Vermögensmanager schaffen, die auf die algorithmische Optimierung ihrer Kundenportfolien setzen. hj

 
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