STRATEGIE13. März 2020

EZB und BaFin gewähren operationelle Entlastungen für Banken bei MaRisk und Liquiditätspuffern

EZB LogoAls Reaktion auf das Corona-Virus hat die EZB im Rahmen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus SSM operationelle Entlastungen bei den Kapital- und Liquiditätspuffern für die unmittelbar von der EZB beaufsichtigten Banken beschlossen. Die BaFin war in die Entscheidung der EZB eingebunden und wird die beschlossenen Entlastungen auch bei der Aufsicht über die weniger bedeutenden Institute anwenden. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA hat ebenfalls Empfehlungen gegenüber der EZB und den nationalen Aufsichtsbehörden ausgesprochen. 

Als Reaktion auf die deutlich werdenden ökonomischen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) kündigte die Europäische Zentralbank (EZB) eine Reihe von Maßnahmen an (siehe hier), damit ihre direkt beaufsichtigten Banken weiterhin ihre Rolle für die Geldversorgung der Realwirtschaft erfüllen können.

EZB

Das Coronavirus erweist sich als ein großer Schock für unsere Volkswirtschaften. Banken müssen in der Lage sein, Haushalte und Unternehmen, die vorübergehend in Schwierigkeiten geraten, weiter zu finanzieren. Die heute vereinbarten Maßnahmen der Bankenaufsicht sollen Banken bei der Versorgung der Wirtschaft unterstützen und adressieren operationelle Herausforderungen sowie den Druck auf ihre Mitarbeiter.”

Andrea Enria, Vorsitzender des SSM der EZB

Die Kapital- und Liquiditätspuffer wurden so gestaltet, dass Banken Stresssituationen wie die derzeitige bestehen können. Der europäische Bankensektor hat einen beträchtlichen Betrag solcher Puffer aufgebaut. Die EZB wird den Banken jetzt erlauben, vorübergehend unter dem in der Säule-2-Empfehlung (P2G) definierten Kapitalniveau, dem Kapitalerhaltungspuffer (CCB) sowie der Mindestliquiditätsquote (LCR) zu arbeiten. Die EZB überlegt, diese temporären Maßnahmen durch eine entsprechende Lockerung der antizyklischen Kapitalpuffer (CCyB) durch die nationalen makroprudenziellen Behörden zu erweitern.

Den Banken soll zur Einhaltung der Säule-2-Anforderungen (P2R) auch erlaubt sein, teilweise Kapitalinstrumente zu nutzen, die sich nicht als hartes Kernkapitel (Common Equity Tier 1, CET1) qualifizieren, beispielsweise Instrumente für zusätzliches Kernkapital oder Ergänzungskapitel (Additional Tier 1 oder Tier 2).

Die genannten Maßnahmen bieten eine erhebliche Kapitalentlastung für Banken bei der Unterstützung der Wirtschaft. Banken sollen die positiven Effekte davon zur Unterstützung der Wirtschaft einsetzen und nicht für eine Erhöhung von Dividendenzahlungen oder variablen Vergütungen.

Außerdem diskutiert die EZB mit Banken individuelle Maßnahmen wie die Anpassung von Zeitplänen, Verfahren und Fristen. Beispielsweise erwägt die EZB eine Verschiebung von Inspektionen vor Ort sowie eine Verlängerung von Fristen für die Implementierung von Sanierungsmaßnahmen, die aus kürzlichen Inspektionen vor Ort und internen Modelluntersuchungen herrühren, solange die gesamte aufsichtliche Solidität der beaufsichtigten Banken gewährleistet bleibt.

Die EZB Empfehlungen für Banken zu notleidenden Krediten gewähren auch den Aufsehern ausreichende Flexibilität, um auf bankenspezifische Umstände zu reagieren. Weiterhin wird die Verlängerung von Fristen für bestimmte unkritische Aufsichtsmaßnahmen und Datenanforderungen erwogen. Angesichts des operativen Drucks auf die Banken unterstützt die EZB die Entscheidung der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, die für 2020 geplanten EU-weiten Stresstests auf 2021 zu verschieben, damit sich die Banken auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Weiterhin empfiehlt die EZB den zuständigen Behörden, aufsichtliche Aktivitäten flexibel und pragmatisch zu handhaben und gegebenenfalls zu verschieben.

Bundesbankpräsident Jens Weidmann kommentierte die Maßnahmen der EZB in Reaktion auf das Coronovirus in einem Interview mit der FAZ.

Deutsche Bundesbank

Die deutschen Banken haben ihr Eigenkapital gestärkt, und Liquidität ist im Bankensystem reichlich vorhanden. Und die europäischen Aufseher haben heute kommuniziert, dass vorhandene Puffer auch genutzt werden können.“

Banken sollten weiterhin solide Underwriting-Standards anwenden, adäquate Richtlinien bezüglich der Erkennung und Abdeckung notleidender Kredite verfolgen und eine solide Kapital- und Liquiditätsplanung sowie ein robustes Risikomanagement durchführen.

Tätigkeiten außerhalb der Geschäftsräume

Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) enthalten Vorschriften zu Handelsgeschäften, die außerhalb der Geschäftsräume abgeschlossen werden (Außer-Haus-Geschäfte). Diese Regelung legt dar, dass Handelsgeschäfte außerhalb der Geschäftsräume nur zulässig sind, wenn dies vom Institut klar geregelt und jedes Geschäft sauber dokumentiert ist. Die BaFin erklärt dazu, dass eine vorübergehende, krisenbedingte Lockerung der strengen Regeln im Handelsraum aus Sicht de Aufsicht vom Wortlaut der MaRisk gedeckt und bankaufsichtlich vertretbar, wenn nicht sogar – als Teil eines Notfallkonzeptes i. S. von AT 7.3. – in Krisensituationen erforderlich ist. Bei fehlender Zugangsmöglichkeit zu Büro- und Handelsräumen ist es erforderlich, eine Alternative zu schaffen, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.

Sofern Institute diese Geschäfte bisher ausgeschlossen hatten, müssten sie das Verbot explizit aufheben und klar umreißen, unter welchen Bedingungen und, sofern abschätzbar, über welchen Zeitraum die Neuregelung gelten soll, und dies in Arbeitsanweisungen niederlegen.pp

 
Sie finden diesen Artikel im Internet auf der Website:
https://itfm.link/102620 
 
1 Stern2 Sterne3 Sterne4 Sterne5 Sterne (Noch keine Bewertungen)
Loading...

 

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Coronavirus: Erste Fälle bei Banken – das sind die Folgen, das leistet die IT

Die Bankenwirtschaft hat die ersten am Coronavirus erkrankten Mitarbeiter. Laut...

Schließen